Análisis Del Sistema De Trading

Análisis del sistema de trading: Entonces y ahora La calculadora fue un gran paso adelante en la implementación de la estrategia de negociación, no sólo en términos de cómo racionalizó el trabajo de los comerciantes profesionales, sino en cómo permitió a los no profesionales usar técnicas comerciales avanzadas. Como vimos en nuestra primera entrega de esta serie, la calculadora pronto fue suplantada por la computadora y el software construido específicamente que hizo el trabajo pesado para usted. Profit Taker fue la primera plataforma comercial comercial que pudo retroceder las estrategias comerciales, pero ofrecía un sistema único para el cual el usuario sólo podía cambiar parámetros. Pronto, los comerciantes no sólo pueden probar mdash y modificar los sistemas de comercio mdash por su cuenta, pero fueron capaces de empezar desde cero, aplicando sus propias ideas a los mercados. Se realizaron pruebas de avance, análisis basados ​​en cartera y optimización en tiempo real. Hoy en día, este camino nos ha llevado a backtesting completamente automatizado y el comercio algorítmico, pero esto no era necesariamente una progresión suave, y no ocurrió sin algunos desvíos y golpes de velocidad. Aquí, wersquoll mirar el software y la tecnología que creó el marco que la mayoría está familiarizado con el día de hoy. (Tenga en cuenta que parte de este software todavía está disponible comercialmente. Esta cuenta histórica no pretende ser una revisión de las características actuales, sólo un vistazo a cómo las ideas, herramientas y análisis han evolucionado en un esfuerzo por entender cuáles son los próximos pasos. ) Excalibur Testing Software de Futures Truth fue una de las primeras plataformas de backtesting con todas las funciones. El proceso de desarrollo de software comenzó en 1985 en una computadora CROMEMCO 3 utilizando FORTRAN IV. La computadora tenía un whopping de 64k de RAM y usó unidades de disquete de 5-1 / 4-inch. El comerciante John Hill gastó casi 20.000 para la computadora y el disco duro una suma enorme para una máquina con la fracción de la potencia de cálculo disponible hoy en día por unos pocos cientos de dólares. Wayne Andrews, un amigo cercano de Hillrsquos y un informático, fue instrumental en ayudar a Hill a adquirir el CROMEMCO, así como a proporcionar sus propios datos personales de nivel de precios para que Hill los use. (Los datos eventualmente crecieron hasta convertirse en un negocio propio, vendido por Tick-Data de Colorado y Commodity Services Incorporated fuera de Florida). Durante este mismo tiempo, el Apple Macintosh estaba creciendo en popularidad y poder. John Fisher, que Hill se encontró al mirar libros de computadora en una tienda local de Computerland en 1985, le gustó la interfaz gráfica de usuario única, o interfaz gráfica de usuario, y Excalibur portado a un Macintosh 68020. Esto ayudó a resolver un problema importante para Hill. Como le explicó a Fisher en ese momento, quería un software bastante simple donde pudiera codificar sus ideas comerciales y hacer que el software produjera métricas de rendimiento en esas ideas. Hill había estado haciendo esto a mano, pero sus muchas ideas rápidamente superaron este enfoque laborioso. Artículos RelacionadosAlgorithmic Trading, Trading Robots El comercio algorítmico o automatizado está realizando operaciones de compra y venta en los mercados financieros utilizando robots comerciales especiales. En la plataforma de negociación, estos programas también se llaman expertos asesores o EAs. Robots comerciales realizan análisis de precios basados ​​en algoritmos preestablecidos, toma de decisiones y, como resultado, la ejecución de operaciones comerciales en el mercado. Robots comerciales son ampliamente utilizados en el comercio financiero, y la parte de las operaciones automatizadas en relación con el comercio manual está en constante crecimiento. Un programa de computadora tiene una variedad de ventajas: Nunca se cansa No es susceptible al estrés Sigue estrictamente un algoritmo preseleccionado Responde rápidamente a los cambios del mercado. Una rama especial del comercio algorítmico incluye el comercio de alta frecuencia (HFT). Como su nombre lo indica, las operaciones comerciales se llevan a cabo a alta velocidad y frecuencia. La plataforma de negociación proporciona todas las herramientas necesarias para ello: Rápido y eficiente lenguaje de programación de robots de transacción MQL5 Los pedidos se envían desde la plataforma y procesados ​​en el servidor de comercio con un mínimo de retardo Alquilar una plataforma virtual cerca de un corredor para reducir los retrasos de red Lee esta sección Para averiguar todo sobre el comercio automatizado: Dashboard for Trading System Analysis Proporciona estadísticas generales para su cuenta, donde puede ver si su comercio es rentable o no junto con otra información. En esta sección, puede evaluar la efectividad de su negociación en diferentes marcos temporales o los resultados generales de su actividad de negociación. Además, puede utilizar filtros que le permitan seleccionar un activo, un período de tiempo y varios otros criterios. A través de esto, puede determinar cómo funcionan las estrategias de negociación en diferentes escenarios. Su Dashboard muestra las siguientes estadísticas: Depósitos 8211 la suma de todos los depósitos Saldo de la suma de los depósitos y el beneficio menos los retiros y las pérdidas Ganar su crecimiento de la cuenta como un porcentaje Más alto 8211 el saldo máximo en la cuenta sobre su historial de comercio Retira la suma de retiros Intercambio de interés de refinanciación que se gana o paga por posiciones de tenencia 8211 promedio de crecimiento diario de depósitos mensuales 8211 promedio mensual de crecimiento de depósitos Por lo tanto, sólo le toma 2-3 segundos para entender si su estrategia comercial es rentable o no. Además, su salpicadero muestra muchas otras estadísticas importantes: Oficios. El número total de operaciones realizadas Rentabilidad. El porcentaje de operaciones positivas Pips. El número total de pips ganados o perdidos Promedio de ganar. El número de pips o el dinero ganado por comercio Pérdida promedio. El número de pips o el dinero perdido por el comercio Longs ganó. El porcentaje de positivos largos oficios cortos ganó. El porcentaje de operaciones cortas positivas Factor de ganancia. Ganancia bruta dividida por la pérdida bruta Expectativa. La cantidad de pips y el dinero ganado o perdido en cada comercio en promedio Best Trade (pips). La cantidad máxima de pips ganados en un comercio peor (pips). La cantidad máxima de pips perdidos en un comercio Best Trade. La cantidad máxima de dinero ganado en una comisión comercial. La cantidad total de dinero que el corredor cobró por los servicios Trade Length. El tiempo promedio desde la apertura hasta el cierre de una operación. Además, la sección Dashboard también tiene las siguientes pestañas: Beneficio, Equilibrio / Patrimonio, Crecimiento y Drawdown. Proporcionan gráficos con un análisis visual de los sistemas de negociación. Beneficio Este gráfico muestra las ganancias de sus cuentas. Tiene un gráfico de dos partes. El área superior muestra los cambios en el beneficio después de cada operación. El área inferior muestra el tamaño de cada comercio en lotes. Este gráfico es práctico porque usted puede ver cuánto dinero ha ganado, así como analizar cómo aumenta su beneficio. Saldo / Patrimonio neto Este gráfico muestra la cantidad de dinero en su cuenta y el valor real de su cartera sobre su historial de operaciones. En la parte inferior del gráfico se muestra el resultado de cada operación en términos de utilidad o pérdida. Crecimiento Esta gráfica es similar a la utilidad, pero esta vez muestra el crecimiento porcentual de la cuenta en relación con el saldo. En la parte inferior de la tabla está el tamaño de cada comercio en lotes. Drawdown El gráfico de drawdown muestra cuánto el capital (no el saldo) ha disminuido desde su máximo más reciente. Cuando la reducción es de 0, el sistema está haciendo nuevos máximos, y tan pronto como se convierte en negativo, comienza a mostrar el alcance de las pérdidas desde ese récord reciente. Drawdown es probablemente la métrica más importante en un sistema de comercio, ya que da ideas sobre lo que la gestión de posición que debemos utilizar con cada sistema. Si desea tener una medición más precisa de la reducción de un sistema, puede comprobar la pestaña Riesgo, donde se calcula una distribución de la reducción.