Cómo se crean los algoritmos comerciales El comercio cuantitativo no es accesible únicamente a los comerciantes institucionales comerciantes al por menor se están involucrando también. Mientras que las habilidades de programación se recomiendan si desea producir algoritmos, incluso aquellos arent siempre requerido. Están disponibles programas y servicios que escriben el código de programación de una estrategia basada en las entradas que proporciona. El código producido por el programa / servicio se conecta a la plataforma de negociación y el comercio comienza. Pero antes de que cualquiera de esto pueda ocurrir, los comerciantes algorítmicos que desean ser pueden progresar a través de varios pasos decidiendo exactamente lo que quieren lograr con el algoritmo. y cómo. Marco de tiempo y restricciones Mientras que un algoritmo bien programado puede funcionar por sí solo, se recomienda alguna supervisión humana. Por lo tanto, elija un marco de tiempo y una frecuencia de comercio que son capaces de supervisar. Si usted tiene un trabajo a tiempo completo y su algoritmo está programado para hacer cientos de operaciones al día en un gráfico de un minuto mientras está en el trabajo, que no puede ser ideal. Es posible que desee elegir un marco ligeramente más largo plazo para sus operaciones, y menos frecuencia de comercio para que pueda mantener las pestañas en él. La rentabilidad en la fase de pruebas del algoritmo no significa que continuará produciendo esos rendimientos para siempre. De vez en cuando tendrá que intervenir y alterar el algoritmo de negociación si los resultados revelan que ya no funciona bien. Este es también un compromiso de tiempo que cualquier persona que se compromete algoritmo de comercio debe aceptar. Las limitaciones financieras también son un problema. Las comisiones acumulan muy rápidamente con una estrategia de negociación de alta frecuencia así que cerciórese de que usted esté con el corredor más bajo del coste disponible, y que el potencial del beneficio de cada comercio garantiza pagar esas comisiones, potencialmente muchas veces al día. El capital inicial también es una consideración. Diferentes mercados y productos financieros requieren diferentes cantidades de capital. Si las existencias de comercio de día youll necesitan un mínimo de 25.000 (más se recomienda), pero el comercio de divisas o futuros que potencialmente puede comenzar con menos. Las limitaciones del mercado son otra cuestión. No todos los mercados son adecuados para el comercio algorítmico. Elegir acciones, ETFs, forex pares o futuros con una amplia liquidez para manejar las órdenes que el algoritmo va a producir. Desarrollar o perfeccionar una estrategia Una vez que las limitaciones financieras y de tiempo se entienden, desarrollar o afinar una estrategia que se puede programar. Usted puede tener una estrategia que el comercio manual, pero es fácil de codificar Si su estrategia es muy subjetiva, y no basada en la regla, la programación de la estrategia podría ser imposible. Las estrategias basadas en reglas son las más fáciles de codificar estrategias con entradas, detener pérdidas y objetivos de precios basados en datos cuantificables o movimientos de precios. Dado que las estrategias basadas en reglas son fáciles de copiar y probar, hay abundancia libremente disponible si usted no tiene ideas propias. Quantpedia es uno de esos recursos, que proporciona documentos académicos y resultados comerciales para diversos métodos de negociación cuantitativa. Las reglas esbozadas pueden ser codificadas y luego probadas para rentabilidad en datos pasados y actuales. Codificar un algoritmo requiere habilidad de programación o acceso a software o alguien que puede codificar para usted. Prueba de un algoritmo de negociación El paso más importante es la prueba. Una vez que una estrategia comercial ha sido codificada, no comercio de capital real con ella hasta que se ha probado. Las pruebas incluyen permitir que el algoritmo se ejecute en los datos históricos de precios, mostrando cómo el algoritmo realizado en miles de oficios. Si la fase de pruebas históricas es rentable, y las estadísticas producidas son aceptables para su tolerancia al riesgo, como la máxima reducción, la proporción de ganancias, el riesgo de la ruina. Por ejemplo, proceder a probar el algoritmo en condiciones reales en una cuenta demo. Una vez más, esta fase debe producir cientos de oficios para que pueda acceder al rendimiento. Si el algoritmo es rentable sobre los datos de precios históricos, y el comercio de una cuenta de demostración en vivo, el uso de capital real de comercio, pero con una mirada atenta. Las condiciones en vivo son diferentes de las pruebas históricas o de demostración, porque los pedidos de algoritmos realmente afectan al mercado y pueden causar el deslizamiento. Hasta que se verifique el algoritmo funciona en el mercado real, como lo hizo en las pruebas, mantener un ojo vigilante. Mientras el algoritmo esté funcionando dentro de los parámetros estadísticos establecidos durante la prueba, deje el algoritmo solo. Los algoritmos tienen el beneficio de negociar sin emoción. Pero un comerciante que constantemente tinkers con el algoritmo está anulando ese beneficio. Sin embargo, el algoritmo requiere atención. Supervisar el rendimiento y si las condiciones del mercado cambian tanto que el algoritmo ya no funciona como debería, entonces pueden ser necesarios ajustes. El comercio algorítmico no es un esfuerzo conjunto y olvidar que te hace rico durante la noche. De hecho, el comercio cuantitativo puede ser tanto trabajo como el comercio manual. Si decide crear un algoritmo, tenga en cuenta cómo las restricciones de tiempo, financieras y de mercado pueden afectar su estrategia y planificar en consecuencia. Convierta una estrategia actual en una regla basada en una que se pueda programar más fácilmente, o seleccione un método cuantitativo que ya ha sido probado e investigado. Luego, ejecute su propia fase de prueba usando datos históricos y actuales. Si se comprueba, ejecute el algoritmo con dinero real bajo un ojo vigilante. Ajustar si es necesario, pero de lo contrario dejar que hacer su trabajo. Yo estaba en su posición hace 5 años. Durante ese período, comencé a aprender y construir sistemas de trading algorítmico por mi cuenta durante 3 años y asumí un rol de trading de algo (no HFT) en la firma de comercio de propiedad durante 2 años. La forma en que lo hice no puede ser la mejor manera, pero funcionó para mí. PD. Estos métodos no se aplican si desea realizar transacciones de alta frecuencia. 1. Absorber (casi) toda la información disponible al público Usted necesita conocer tres áreas: Finanzas / Comercio, Matemáticas (especialmente estadísticas) y Programación. Lea las lecturas recomendadas: Evaluación y optimización de las estrategias de negociación Pardo (Grandes conocimientos sobre los métodos de construcción y pruebas de las estrategias comerciales) Comercio su camino a la libertad financiera Van K Tharp (Ridiculous-Click título cebo aparte, este libro es una gran visión general de los sistemas mecánicos de comercio) Comercio cuantitativo Ernest Chan (Gran introducción al comercio del algo en un nivel al por menor.) Comercio e intercambios: Microstructure del mercado para los practicantes Larry Harris (la microestructura del mercado es la ciencia de cómo funcionan los intercambios y qué sucede realmente cuando se coloca un comercio. Conozca esta información a pesar de que está empezando) Algorithmic Trading DMA amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; Cursos recomendados / Sitios: Quantopian (Código, investigación, y discutir ideas con la comunidad.) Utiliza Python) AlgoTrading101 (Descargo de responsabilidad: Soy propietario de este sitio / curso. Aprender teorías del diseño del robot, teorías del mercado y codificación. Usos MQL4) Asirikuy (Aprenda los conceptos comerciales y las teorías de backtesting Recientemente desarrollaron su propia plataforma de backtesting y trading, por lo que esta parte es nueva para mí, pero su base de conocimientos sobre los conceptos comerciales son buenos.) Blogs / Trading y foros de trading de algo): quantnet mechanicalforex. co m / forexfactory. c om / stevehopwoodfo rex / quantstart. co m / Lenguajes de programación recomendados: Si conoce los productos que desea comercializar, encuentre plataformas de negociación adecuadas para estos productos. A continuación, aprender el lenguaje de programación API de esta plataforma / backtesters. If empezar, recomendaría Quantopian (acciones), Quantconnect (acciones y FX) o Metatrader 4 (FX y CFDs sobre índices de acciones, acciones y materias primas). Los lenguajes de programación utilizados son Python, C y MQL4 respectivamente. 2. Pruebe y aplique sus conocimientos Desarrolle su propia comprensión Pruebe y pruebe de nuevo Pruebe y aplique sus conocimientos. Construir robots. Backtest ellos y ejecutarlos en vivo (en pequeñas cantidades de dinero). El objetivo aquí es entender lo que funciona y no, y saber por qué. 3. Reunirse y asociarse con otros 113. Definitivamente hay sinergia cuando se trabaja con o discute ideas con otros en el mismo campo. Conocer y asociarse con otros (preferentemente los experimentados). Aprendes exponencialmente cuando tienes gente con ideas para rebotar. 4. Obtener un trabajo en una empresa comercial y obtener un mentor No dices Alright esta parte puede ser complicado si usted no tiene fuertes calificaciones académicas. Permítanme primero establecer las malas noticias: Es increíblemente difícil entrar en empresas comerciales de primer nivel sin Masters o Ph. D. En un tema cuantitativo (Computacional Finanzas, Física, Ingeniería, Estadísticas, etc). Es casi imposible si quieres entrar en un papel de HFT sin estas calificaciones (a menos que tu papá sea dueño de la firma). Buenas noticias: Hay dos maneras en que usted puede conseguir en un fondo de cobertura decente. A) Construir un historial sólido utilizando algo trading. Si usted tiene un historial fuerte (en una cantidad decente de dinero) durante unos años y puede convencer a los chicos en el fondo que tiene algún tipo de ventaja comercial. Ellos pueden darle una oportunidad (aunque sólo quieren que sus estrategias y patearte más tarde). B) Tenga algo que ofrecer. A veces, los comerciantes manuales quieren construir un equipo de comercio algo y no importa tomar en los chicos frescos con algunas habilidades cuantitativas. Otras veces, las firmas necesitan quotnumber crunchersquot y asumirán a alguien que exhibe habilidades decentes de la programación. Estos deben ser suficientes para empezar. Algunas notas finales, el espacio de comercio / inversión está siendo increíblemente competitivo. Muchas estrategias que solían trabajar no hacen más. Personalmente, pienso que los sistemas / ideas comerciales provechosos tienen sobre una vida de 2-3 años antes de que otros la capturen. Es necesario innovar para mantenerse a la vanguardia del juego, pero la innovación requiere experiencia, ingenio, tiempo, infraestructura y dinero. 90.9k Vistas middot Ver Upvotes middot No depende de la reproducción Depende mucho de si usted está interesado en el comercio de cantidad por sí mismo, o para trabajar para alguien más. Si usted está negociando por sí mismo, como he argumentado en mi libro, sólo necesita conocimientos muy limitados de matemáticas avanzadas, y de hecho no un montón de habilidades de programación tampoco. Conozco muy exitosos comerciantes algo / quant equipados con sólo Excel, aunque te recomiendo que seas competente en al menos Matlab, R o Python. Es mucho más fácil de tener éxito siguiendo las estrategias simples, y traer un montón de matemáticas para llevar won039t ayuda. Si usted está buscando un trabajo cuantitativo, entonces usted necesita para familiarizarse con matemáticas más avanzadas, que van desde la probabilidad y las estadísticas, análisis de series de tiempo, cálculo estocástico. En el lado de la programación, en el mínimo usted necesita ser proficiente en Matlab / R / Python, si no Java / C / C. La matemática específica depende de si usted está trabajando en derivados (más avanzado), o la gestión de activos de acciones (menos avanzado). Tomar MFE o cursos de CQF no le ayudará a convertirse en un comerciante cuantitativo independiente rentable, pero le ayudará a buscar un trabajo. Los comerciantes independientes pueden buscar ideas en blogs, libros, revistas, comunidades en línea, o simplemente descargar documentos académicos de forma gratuita. No necesitan los complicados cursos teóricos. 50.9k Vistas middot Ver Upvotes middot No es para reproducción Si sólo quieres conseguir un trabajo. Aprender C / C y trabajar en un grupo de proyectos que requieren baja latencia. Tal vez ir a la escuela, también, si you039re no agresiva y lo suficientemente encantador como para aterrizar una entrevista de lo contrario. Si quieres cambiar tu propia cuenta con un algoritmo, necesitas mucho dinero y necesitas aprender a operar. Eventualmente, usted debe aprender Python para realmente hacer su backtesting y ejecución de eventos, pero eso será trivialmente fácil en comparación con aprender a operar. Si usted pasa algún tiempo de negociación discrecional y todavía se siente que le gustaría implementar un algoritmo para encapsular su genio comercial, consulte a Michael Halls-Moore039s QuantStart para obtener información altamente estructurada. Pero en realidad, lo primero es lo primero. Si usted intenta construir un algoritmo sin la experiencia previa que negocia, usted tendrá profundos arrepentimientos. 10.4k Vistas middot Ver Upvotes middot No para la reproducción ¿Algún negocio comercial funciona mejor que las empresas comerciales no algo ¿Hay algún servicio de hosting dedicado al comercio Algo / Quant Si no, por qué ¿Cuáles son algunos recursos o libros para aprender cuánto, las finanzas para el absoluto Principiante ¿Qué estilo de negociación es mejor para el largo plazo que sólo está entrando en el mercado de valores Análisis tradicional o comercio de algo cuán Qué es difícil para los quantes de entrar en la gestión de cartera de deslizamiento utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, publicidad. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y Política de privacidad. 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