R Trading De Opciones

Conceptos básicos de las opciones: ¿Qué son las opciones? Una opción es un contrato que le da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en o antes de una cierta fecha. Una opción, al igual que una acción o fianza, es una garantía. También es un contrato vinculante con términos y propiedades estrictamente definidos. Todavía confundido La idea detrás de una opción está presente en muchas situaciones cotidianas. Diga, por ejemplo, que usted descubre una casa que le encantaría comprar. Desafortunadamente, usted no tendrá el efectivo para comprarlo por otros tres meses. Usted habla con el propietario y negociar un acuerdo que le da una opción para comprar la casa en tres meses por un precio de 200.000. El propietario está de acuerdo, pero para esta opción, usted paga un precio de 3.000. Ahora, considere dos situaciones teóricas que podrían surgir: 13 Se descubrió que la casa es en realidad el verdadero lugar de nacimiento de Elvis. Como resultado, el valor de mercado de la casa se dispara a 1 millón. Debido a que el propietario le vendió la opción, él está obligado a vender la casa por 200.000. En el extremo, usted se coloca para hacer un beneficio de 797.000 (1 millón - 200.000 - 3.000). 13 Al recorrer la casa, descubre no sólo que las paredes están llenas de amianto, sino también que el fantasma de Enrique VII acecha el dormitorio principal, además una familia de ratas super inteligentes ha construido una fortaleza en el sótano. Aunque originalmente pensaste que habías encontrado la casa de tus sueños, ahora la consideras inútil. En el lado positivo, porque usted compró una opción, usted no está bajo ninguna obligación de ir con con la venta. Por supuesto, usted todavía pierde el precio de 3.000 de la opción. Este ejemplo demuestra dos puntos muy importantes. Primero, cuando usted compra una opción, usted tiene un derecho pero no una obligación de hacer algo. Siempre puede dejar pasar la fecha de vencimiento, momento en el cual la opción se vuelve inútil. Si esto sucede, pierde 100 de su inversión, que es el dinero que usó para pagar la opción. En segundo lugar, una opción es simplemente un contrato que trata con un activo subyacente. Por esta razón, las opciones se llaman derivados, lo que significa que una opción deriva su valor de otra cosa. En nuestro ejemplo, la casa es el activo subyacente. La mayor parte del tiempo, el activo subyacente es una acción o un índice. Llamadas y Puestos 13 Los dos tipos de opciones son llamadas y puestas: 13 Una llamada le da al titular el derecho a comprar un activo a un precio determinado dentro de un período de tiempo específico. Las llamadas son similares a tener una posición larga en una acción. Los compradores de llamadas esperan que el stock aumentará sustancialmente antes de que la opción expire. 13 A put le da al titular el derecho a vender un activo a un precio determinado dentro de un período de tiempo específico. Puts son muy similares a tener una posición corta en una acción. Los compradores de pone esperanza de que el precio de la acción caerá antes de la opción vence. Participantes en el Mercado de Opciones 13 Hay cuatro tipos de participantes en los mercados de opciones en función de la posición que toman: 13 Compradores de llamadas 13 Vendedores de llamadas 13 Compradores de put 13 Vendedores de put Las personas que compran opciones se denominan titulares y quienes venden opciones Se llaman escritores además, los compradores se dice que tienen posiciones largas, y los vendedores se dice que tienen posiciones cortas. 13 Aquí está la importante distinción entre los compradores y los vendedores: 13 Los titulares de las llamadas y los poseedores (compradores) no están obligados a comprar o vender. Ellos tienen la opción de ejercer sus derechos si así lo desean. Sin embargo, los escritores de llamadas y escritores (vendedores) están obligados a comprar o vender. Esto significa que un vendedor puede ser obligado a cumplir con una promesa de compra o venta. No se preocupe si esto parece confuso - es. Por esta razón vamos a mirar las opciones desde el punto de vista del comprador. Opciones de venta es más complicado y puede ser incluso más arriesgado. En este punto, basta con entender que hay dos lados de un contrato de opciones. 13 El Lingo 13 Para negociar opciones, tendrá que conocer la terminología asociada con el mercado de opciones. 13 El precio al que se puede comprar o vender una acción subyacente se denomina precio de ejercicio. Este es el precio de un precio de las acciones debe ir por encima (para las llamadas) o ir por debajo (para put) antes de una posición se puede ejercer con un beneficio. Todo esto debe ocurrir antes de la fecha de caducidad. 13 Una opción que se negocia en un intercambio nacional de opciones como el Chicago Board Options Exchange (CBOE) se conoce como una opción en la lista. Estos han fijado los precios de ejercicio y fechas de vencimiento. Cada opción en la lista representa 100 acciones de la empresa (conocido como un contrato). 13 Para las opciones de compra, se dice que la opción está en el dinero si el precio de la acción está por encima del precio de ejercicio. Una opción de venta está en el dinero cuando el precio de la acción está por debajo del precio de ejercicio. La cantidad por la cual una opción está en el dinero se conoce como valor intrínseco. 13 El costo total (el precio) de una opción se llama prima. Este precio está determinado por factores como el precio de la acción, el precio de ejercicio, el tiempo restante hasta la expiración (valor de tiempo) y la volatilidad. Debido a todos estos factores, la determinación de la prima de una opción es complicado y está más allá del alcance de este tutorial. Análisis del cenario y opciones comerciales usando R (Este artículo fue publicado por primera vez en Quant-Day. Y amablemente contribuyó a R-bloggers) Usted con mi proyecto reestructurado en el comercio de opciones y análisis de escenarios. Usted es más que bienvenido a probarlo. En primer lugar, voy a dar una pequeña presentación que revelará lo que puede hacer con él y si usted necesita para continuar leyendo. Entonces continuaré con las dependencias, las clases usadas y las clases creadas junto con los métodos definidos. Por último, voy a dar algunas operaciones básicas para mostrar cómo se puede utilizar usted mismo. Si te gustó lo que viste y quieres probarlo tú mismo o incluso contribuir, sigue leyendo. 8220sawork. R8221 es el archivo donde normalmente trabajaría. Sólo tiene una línea para llamar a todo lo que necesita: source (8220 /core/Projects/scenarioanalysis/0sainit. R8221) Esta es la única línea que debe cambiar una vez que haya descargado el repositorio. Sólo tiene que localizar 82200sainit. R8221 y lo hará todo. Y por todo lo que quiero decir 2 cosas: carga de paquetes, cargar otros scripts y par de parámetros básicos. Dependencias: 8220quantmod8221 podría ser necesario si desea descargar algunos datos de opción o de stock de yahoo. 8220RQuantLib8221 no se utiliza actualmente, pero las funciones de fijación de precios podrían tomarse de ella más tarde para los estadounidenses de precios. 8220fields8221 se utilizó en la versión anterior para la interpolación sobre la dispersión y podría ser necesaria en el desarrollo posterior. 8220rgl8221 8211 Gráficos en 3D. 8220lubridate8221 no es esencial, pero facilita la vida cuando se trabaja con fechas a nivel de usuario. Sin embargo, todos los objetos de fecha se convierten automáticamente a la clase 8220timeDate8221. La estructura de archivos es simple: 82200funs8221 carpeta con 2 scripts cargados de él 82200basic. R8221 que contiene algunas funciones básicas 8211 sólo 2 de 5 son realmente necesarios. Y 82200inst. R8221 8211 abreviatura de instrumentos, pero ahora contiene todo el proyecto dentro. Sorprendentemente sólo 500 líneas de código. Bajamos dos veces después de que me desvié hacia el enfoque de OOP. 82202structureint. R8221, 82202structurevol. R8221 se utilizará para la estructura de tipos de interés y la implantación implícita de la superficie de volatilidad en el futuro y no se utilizan actualmente. Clases: Las clases utilizadas son S4 para salidas, algunas variables simples que necesitan formalización y objetos de parámetros. Las clases de referencia se utilizan para los instrumentos. S4: 8220currency8221 hereda de 8220character8221 y la función Currency () asegura su longitud 3 y crea nuevo. 8220gen. par8221 contiene el número de días de trabajo preferidos en un año y la lista de tasas de interés (posteriormente se podría extender a la estructura de tipos de interés). 8220stock. par8221 contiene todos los parámetros que son específicos de la bolsa y varían con el tiempo. 8220scatter8221 hereda de 8220matrix8221. Contiene salida de clases de referencia: datos, variables de fila y columna. Referencia: 8220security8221 superclase de todos los valores. 8220spot8221, 8220forward8221 y 8220option8221 hereda de 8220security8221. Todos ellos tienen los mismos métodos: precio, delta, gamma, theta, rho, rhoQ, vega. Todos ellos tienen argumentos: st (precio de las acciones), tVec (tiempo), vol (volatilidad). 8220option8221 clase tiene método adicional: getiv. Esta es la lista de funciones que necesita: timeseq (de, a, por, 8220hour8221, rng c (9, 16), vacaciones holidayNYSE (2013: 2020), comercio TRUE) 8211 crea secuencia de tiempo. Todos los métodos alrededor del tiempo a hora por lo que don8217t uso mayor frecuencia También, evitar el uso diario, sólo se adhieren al valor predeterminado hasta que sepa lo que está haciendo. GenPar () 8211 crea el objeto 8220gen. par8221 denominado 8220gen. par8221 y lo asigna al entorno 8220gen. par8221. Lsg () obtiene el objeto gen. par StockPar () 8211 análogo a GenPar, sólo los nombres lo paste0 (ticker, 8221.par8221) lss () 8211 lista objetos en 8220stock. par8221 entorno rms () 8211 despeja 8220stock. par8221 entorno Spot () Id, num1, class8221equity8221, cur8221usd8221), Adelante (id, subyacente, madurez, K, num1, class8221equity8221, cur8221usd8221), Opción (id, subyacente, madurez, K, poner, ame0, type8221vanilla8221, num1, extralist (0), class8221equity8221 , Cur8221usd8221) 8211 crea objetos de seguridad y lo asigna al entorno 8220securities8221. Lsi () 8211 lista objetos en 8220securities8221 entorno rmi () 8211 despeja 8220securities8221 ambiente vaSecurities () 8211 recoge todos los objetos en 8220securities8221 entorno en una lista. Buenas noticias. Esto es todo lo que necesita. Pocas cosas a tener en cuenta. Todas las cadenas se convierten a CAPS incluyendo nombres de objeto para instrumentos. Sólo la clase de seguridad es la equidad. Solamente 2 tipos de la opción están disponibles: 8220vanilla8221 y 8220binary8221 (efectivo-o-nada). Todas las opciones son europeas. Pruébalo. Sus opiniones sobre defectos, errores o mejoras son más que bienvenidas. Nunca pierdas una actualización Suscríbete a los R-bloggers para recibir correos electrónicos con los últimos mensajes de R. (No volverá a ver este mensaje.) Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Haga clic aquí para revisar el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. El comercio en línea tiene un riesgo inherente debido a la respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. 4.95 para operaciones en línea de acciones y opciones, agregar 65 centavos por contrato de opción. TradeKing cobra un 0,35 adicional por contrato en ciertos productos de índice donde los cargos de cambio cobran. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más detalles. TradeKing agrega 0,01 por acción en el pedido entero para las acciones con un precio inferior a 2,00. Consulte nuestra página de comisiones y comisiones para comisiones sobre operaciones con corredores, acciones a bajo precio, spreads de opciones y otros valores. TradeKing recibió 4 de 5 estrellas en Barrons 12 (marzo de 2007), 13 (marzo de 2008), 14 (marzo de 2009), 15 (marzo de 2010), 16 (marzo de 2011), 17 (marzo de 2012), 18 (marzo de 2013) , 19th (March 2014) y 20th (March 2015) ranking anual de los mejores corredores en línea basados ​​en tecnología de comercio, usabilidad, móvil, variedad de ofertas, servicios de investigación, informes de análisis de cartera, educación de servicio al cliente y costos. Marca comercial registrada de Dow Jones Company 2015) TradeKing fue clasificado como Mejor en Clase por los honorarios de la Comisión, 1 Broker Innovation por TradeKing LIVE y 4 de 5 estrellas por Customer Service por StockBrokers en su Encuesta de Broker de 2015. De acuerdo con el StockBrokers 2015 Online Broker Review, TradeKing recibió una revisión general de 4 de 5 estrellas y por lo tanto se refiere aquí como una correduría superior. La revisión anual de StockBrokers tomó varios cientos de horas de investigación para completar e incluye calificaciones de broker para nueve áreas diferentes a través de 272 variables diferentes: Honorarios de Comisiones, Facilidad de Uso, Herramientas de Plataformas, Investigación, Servicio al Cliente, Oferta de Inversiones, Educación, Mobile Trading , Y Banca. NerdWallet afirma que TradeKing es uno de los mejores corredores online en línea con precios competitivos y las mejores herramientas para su dinero. TradeKing fue dado 4.5 de 5 estrellas por InvestorJunkie en 2015 y fue descrito como un corredor de descuento con un gran servicio al cliente. TopTenReviews puntuó a TradeKing un 9,38 de 10 en 2015, lo que colocó a TradeKing en el segundo lugar entre otros corredores en línea. La documentación que respalda el servicio y herramientas de TradeKings también está disponible bajo petición llamando al 877-495-5464 o enviando un correo electrónico a email160protected. Las cotizaciones se retrasan por lo menos 15 minutos, a menos que se indique lo contrario. Datos de mercado impulsados ​​e implementados por SunGard. Datos fundamentales de la empresa proporcionados por Factset. Estimaciones de ingresos proporcionadas por Zacks. Datos de fondos mutuos y ETF proporcionados por Lipper y Dow Jones amp Company. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de inversión, no toman en cuenta comisiones, intereses de margen y otros costos y no son garantías de Resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. Si tiene preguntas adicionales sobre sus impuestos, visite IRS. gov o consulte a un profesional de impuestos. TradeKing no puede proporcionar ningún asesoramiento fiscal. Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos y los cargos y gastos de un fondo de inversión o ETF antes de invertir. Un folleto de fondos mutuos / ETFs contiene esta y otra información y puede obtenerse enviando un correo electrónico a email160protected. TradeKing selecciona y define como All-Stars ciertos comentaristas de mercado independientes que son reconocidas personalidades de la industria y comerciantes experimentados y que proporcionan comentarios de mercado oportunos a través del blog de TradeKing All-Star en community. tradeking / members / tk-all-star / blogs. Cada bio de los comentaristas de All-Star, calificaciones relacionadas y divulgación en cuanto a su relación con TradeKing se pueden encontrar en la lista de blog All-Star, disponible en community. tradeking / members / tk-all-star / details. La selección de los comentaristas de All-Stars se basa únicamente en la calidad y el estilo del contenido proporcionado. TradeKing no mide, aprueba o supervisa el desempeño o la corrección de cualquier declaración o recomendación hecha por comentaristas independientes de All-Stars en TradeKing. 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