Opciones De Ibm

IBM (IBM) IBM (International Business Machines Corporation) fue incorporada el 16 de junio. 1911. Es una de las más antiguas empresas de tecnología de la información. La empresa opera en segmentos independientes: GTS (Global Technology Services) Ofrece servicios relacionados con los procesos de negocio y también participa en la infraestructura de TI GBS (Global Business Services) Suministros de servicios relacionados con la gestión de aplicaciones Software Consiste en OS (sistema operativo ) Software y middleware Tecnología de Sistemas Proporciona tecnología informática avanzada para diversas soluciones de negocio Financiación Global Lugares inversiones en activos de financiación y trata con riesgos asociados IBM (IBM) La capitalización de mercado de capital de IBM está valorada en 196.940,50 (mil), el dividendo de la compañía para el último año ascendió A 1,10 centavos / acción. El rendimiento de IBM ha ascendido a 2,26. La medición de la capitalización bursátil de IBM se calcula multiplicando el importe total de las acciones de la empresa por el precio de ejercicio actual de las acciones y el dividendo representa el beneficio concreto cobrado por los accionistas durante el año pasado por acción a través de sus inversiones en acciones. El rendimiento de las acciones de IBM representa los beneficios de los accionistas (en porcentajes) realizados en la parte superior de su inversión inicial de negociación de acciones en su cartera. Al negociar acciones de IBM a través de una plataforma de operaciones de corredores de opciones binarias, el proceso es el mismo que con cualquier otro tipo de operaciones de opciones. Los comerciantes que desean realizar operaciones bursátiles simplemente necesitan seleccionar el stock de su elección en la plataforma de opciones binarias, introducir las especificaciones necesarias y seleccionar la dirección del activo. Echemos un vistazo a un ejemplo de alguien que negocia acciones de IBM. Suponiendo que el precio de mercado actual para IBM es de 194,05, un comerciante que está negociando acciones de IBM y cree que el precio será mayor después del período de vencimiento de 15 minutos colocará una opción de CALL en la plataforma de opciones binarias con una tasa de pago predeterminada en la eventualidad de Una victoria Si la tasa de mercado es mayor en 15 minutos que estaba al precio de ejercicio, el comerciante que estaba negociando acciones de IBM obtiene ganancias. Con el fin de proporcionarle información adicional sobre las existencias de IBM, hemos colocado un cuadro detallado en esta página para su conveniencia. Going Long IBM The Dog Resumen IBM ha sido un perro en los últimos dos años que no han hecho absolutamente nada para los inversores. IBM es un perro del Dow, ya que actualmente rinde 3,5 mientras que el stock está hasta 15,8 hasta el momento este año frente a un SampP 500 que ha ganado 7,7. Con casi suficiente efectivo en el balance para cubrir todas las obligaciones de deuda a largo y corto plazo, creo que IBM puede revitalizarse a sí misma mediante algún tipo de adquisición. International Business Machines (NYSE: IBM), también conocida como IBM ha sido un perro en los últimos dos años, no ha hecho absolutamente nada para los inversores. De hecho, en los últimos cinco años la acción ha bajado 15 mientras que el SampP 500 ha subido 73.7 Pero últimamente he estado pensando a mí mismo que tiene que ser sobre el tiempo que este monstruo comienza a moverse hacia arriba. Quiero decir que Warren Buffett compró una apuesta en el nombre, él tiene que ver algo en ella, a la derecha. IBM ha sido durante mucho tiempo parte de la teoría de la inversión de The Dogs Of The Dow, ya que ha sido una perenne alta yielder. Los perros de la teoría de Dow tiene esencialmente un inversionista que compra las diez acciones que producen más alto en el índice y que las sostiene por un año. La razón de las acciones que son de alto rendimiento es porque han sido de bajo rendimiento para el año anterior. Estas poblaciones suelen terminar superando el año siguiente y el inversor consigue mantener el dividendo en exceso. IBM permanece en los perros del Dow, ya que actualmente rinde 3,5 mientras que el stock es hasta 15,8 hasta ahora este año frente a un SampP 500 que ha ganado 7,7. Si echamos un vistazo a la tabla de abajo vemos que parece que IBM ha formado un patrón de hombros de amplificador de cabeza inversa que suele ser una señal alcista. Mis ojos me dicen que el escote es de alrededor de 150 con la cabeza a 120. Por lo general, con un patrón como este se puede ver la distancia de la cabeza al cuello en la dirección opuesta una vez que el patrón se completa. Que si 150 es el cuello podemos pegar en la diferencia de 30 entre la cabeza y el cuello para obtener una acción que puede golpear 180. Haga clic para agrandar El stock es relativamente barato, ya que está negociando 13x ganancias de los últimos años y 11,4x ganancias los próximos años estimados. El hecho de que es barato en una base de ingresos y que está haciendo un patrón alcista me tenía querer entrar en el stock. Im no demasiado preocupado por el dividendo ya sea como la empresa está pagando 5,60 anualmente que está cubierto por 12,27 en las ganancias finales, o desde una perspectiva de flujo de efectivo la compañía ha pagado 5,2B en el último año en dividendos fuera de 18,6B en los flujos de efectivo operativo . Con el dividendo que rinde más alto que un tesoro de 10 años todavía creo que es una inversión decentemente segura. La historia de ganancias y crecimiento de los ingresos ha ido disminuyendo, por lo que es un poco una preocupación. Pero deberían ser capaces de cambiar las cosas con relativa rapidez, ya que han estado tratando de ejecutar sus estrategias en el lado del aprendizaje cognitivo, además del lado de la nube. Con casi el efectivo suficiente en el balance para cubrir todas las obligaciones de deuda a largo y corto plazo creo que IBM puede revitalizarse a sí misma a través de algún tipo de adquisición, tal vez en el ámbito de la seguridad cibernética. Así que lo que acabé haciendo fue poner en un comercio de opciones en el nombre en lugar de poseer el stock de forma directa. A mediados de septiembre terminé comprando la llamada del 160 de noviembre, pero yo subvencioné la compra escribiendo la llamada de noviembre 165 y el 145 de noviembre puse un crédito neto de 0,59. Si la acción expira entre 145 y 160 termino guardando el 0.59. Tenía la esperanza de que en octubre la convocatoria de ganancias habría sido un gran catalizador para el nombre, ya sea golpeando las ganancias y la orientación superior o anunciando algún tipo de reestructuración empresarial, como un spin-off de las empresas de mayor crecimiento en una entidad diferente. Por desgracia, el anuncio de ganancias llegó y pasó sin movimiento. Espero ver cómo se desarrolla el comercio, ya que actualmente se sitúa en 159.29. Gracias por leer y espero sus comentarios. Descargo de responsabilidad: Este artículo no es en modo alguno una recomendación para comprar o vender cualquier acción mencionada. Este artículo está destinado a servir como un diario para mí como a la razón de por qué compré / vendí este stock cuando miro hacia atrás en él en el futuro. Estas son sólo mis opiniones personales y usted debe hacer su propia tarea. Sólo usted es responsable de lo que el comercio y la inversión feliz Divulgación: Yo / no tenemos posiciones en las acciones mencionadas, y no hay planes para iniciar cualquier posición dentro de las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). Uso de la volatilidad para el comercio de IBM utilizando opciones Publicado el 8 de agosto Una de las características de un enfoque basado en la opción de comercio es la capacidad de adaptarse a diversas condiciones de mercado mediante la variación de la construcción específica De su opción comercial con el fin de maximizar la probabilidad de éxito. Para formar una base lógica para la selección del comercio, lo mejor es pensar en términos de cada una de las tres fuerzas primarias que afectan el precio de las opciones: el precio del subyacente, el tiempo hasta la expiración y la volatilidad implícita. Para los operadores de opciones, una de las características fundamentales del mercado actual es la volatilidad implícita extremadamente baja. El nuevo comerciante podría razonablemente plantear la pregunta ¿Cómo sé que hay varias respuestas a esa pregunta. En primer lugar, el indicador más seguido de volatilidad implícita es el índice de volatilidad (VIX). Este cálculo algo arcano refleja la volatilidad implícita de las opciones del índice SampP 500 y, como tal, es un barómetro útil de la volatilidad general del mercado. Su gráfico diario actual se incluye aquí como referencia. Baste decir que actualmente se encuentra en niveles muy bajos. VIX Trading Chart Menos conocido en general es que existen índices de volatilidad para varios de los índices menos ampliamente seguidos, como el Russell 2000 Index (RUT) cuyo símbolo de volatilidad es RVX. El Powershares QQQ ETF también tiene su propio índice de volatilidad en el símbolo QQV. Estos cálculos de base menos amplia son particularmente útiles cuando la volatilidad implícita de un índice específico no es congruente con las medidas generales de la volatilidad. Otra capa de granularidad en los cálculos de volatilidad existe en unos pocos activos subyacentes para los cuales el CBOE calcula un nivel de volatilidad, estos incluyen: AAPL, símbolo VXAPL AMZN, símbolo VXAZN GS, símbolo VXGS y GOOG, símbolo VXGOG. Otra acción para la que se calcula este índice es IBM, símbolo VXIBM. Gráfico de volatilidad implícita de IBM No sólo la volatilidad implícita de IBM se encuentra actualmente en niveles muy bajos, sino que es sustancialmente menor que la volatilidad histórica real (etiquetada SV en el gráfico siguiente) y, de hecho, muestra la mayor divergencia a la baja desde Volatilidad histórica que hemos visto este año. Para el operador de opciones, el mensaje de toma de la presente evaluación del estado actual de volatilidad implícita es que las operaciones negativas de vega, operaciones que se ven afectadas de forma inversa por aumentos o disminuciones en la volatilidad implícita, enfrentan un fuerte viento de frente aquí. Las probabilidades favorecen fuertemente tanto la convergencia de las volatilidades históricas como las implícitas y el retorno de los actuales valores bajos de volatilidad a su media histórica para IBM. La mayoría de los comerciantes de opción por lo general prefieren entrar en operaciones negativas vega porque este tipo de construcción de comercio por lo general se beneficia de la inevitable e inevitable paso del tiempo. Ejemplos de estos oficios serían desnudos cortos, mariposas y cóndores de hierro. Si bien tales operaciones no están absolutamente contraindicadas en el entorno actual, no son estructuras comerciales que elegiríamos como primera opción. Consideremos para la discusión uno de los oficios positivos del vega disponibles para aumentar la probabilidad para un resultado acertado. El comercio que quisiera demostrar se conoce como una extensión horizontal, una extensión del tiempo, o lo más comúnmente una extensión del calendario. La lógica fundamental de esta propagación es vender una opción de fecha más corta en rápida desaceleración y comprar una opción de fecha más larga, más lentamente en descomposición al mismo precio de ejercicio. Las huelgas específicas para el comercio se seleccionan de modo que la opción corta sea fuera del dinero para evitar la complicación potencial de la asignación temprana. Un ejemplo de este tipo de comercio con las opciones mensuales de agosto y septiembre en la huelga de 205 se presenta a continuación y refleja una hipótesis de precio ligeramente alcista para IBM: varios puntos de aplicabilidad general para los spreads de calendario merecen énfasis. Nuestro ejemplo de IBM tiene 10 días de duración total y para este ejemplo vamos a mirar a un comercio de 10 lotes que cuestan 1.490. Lo más importante es que IBM Calendar Spread alcanza la máxima rentabilidad al vencimiento cuando el subyacente está al precio de ejercicio. Esta característica se ve claramente en las líneas discontinuas en el gráfico de PampL que gradualmente suben para cumplir con la línea de PampL de espiración sólida. También quiero señalar que el comercio de IBM tiene una vega positiva de 166 que significa que por cada 1 punto de aumento en la volatilidad, las ganancias comerciales 166. El último punto de énfasis y lo que no es inmediatamente evidente de este gráfico es el potencial de beneficio adicional . Como expiración de la llamada de agosto de 205 somos acercamientos cortos, existe la capacidad de vender la prima adicional en las llamadas semanales que entonces estarían disponibles. Al igual que con todos los oficios de opción, es importante entender claramente el riesgo del comercio, ya que sólo podemos organizar las probabilidades en nuestro favor no hay garantías de beneficio. Este comercio tiene un riesgo máximo definido del costo incurrido para entrar en el comercio. Este es el nivel de riesgo máximo absoluto que tiene una baja probabilidad de ocurrir ya que tenemos la capacidad de vender primas adicionales para reducir este resultado o simplemente cerrar el comercio si las condiciones del mercado cambian. Este IBM Calendar Spread es sólo un ejemplo de uso de las condiciones actuales del mercado para poner el viento en la espalda como un operador de opción. Los invito a visitar nuestro sitio web y probar nuestro servicio para ver estas ideas en acción. Simple ONE Trade por Estrategia de Trading de la Semana Únase a OptionsTradingSignals hoy con nuestro proceso de 14 días Este material no debe considerarse como asesoramiento de inversión. J. W. Jones no es un asesor de inversiones registrado. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar o interpretar un contenido de este artículo o del sitio web de OptionsTradingSignals como una recomendación para comprar o vender cualquier tipo de contrato de seguridad o de productos básicos. Este material no es una solicitud para un enfoque comercial de los mercados financieros. Las decisiones de inversión deben ser hechas en todo caso por el lector o por su asesor de inversiones registrado. Esta información es sólo con fines educativos.