Estrategias De Negociación Cuantitativa En R

FINC 621 Matemáticas Financieras y Modelado II (FINC 621) es una clase de nivel de posgrado que actualmente se ofrece en la Universidad Loyola en Chicago durante el trimestre de invierno. FINC 621 explora temas de finanzas cuantitativas, matemáticas y programación. La clase es de naturaleza práctica y está compuesta por una conferencia y un componente de laboratorio. Los laboratorios utilizan el lenguaje de programación R y los estudiantes deben presentar sus asignaciones individuales al final de cada clase. El objetivo final de FINC 621 es proveer a los estudiantes con herramientas prácticas que pueden usar para crear, modelar y analizar estrategias comerciales simples. Algunos enlaces R útiles Acerca del Instructor Harry G. es un comerciante cuantitativo senior para una empresa comercial de HFT en Chicago. Él tiene un master8217s grado en Ingeniería Eléctrica y un master8217s grado en Matemáticas Financieras de la Universidad de Chicago. En su tiempo libre, Harry enseña un curso de posgrado en Finanzas Cuantitativas en la Universidad Loyola de Chicago. R es ampliamente utilizado por los analistas y comerciantes de todo el mundo para desarrollar estrategias de negociación cuantitativa que se puede ejecutar manualmente o mediante el comercio de programas. Este es un curso introductorio para principiantes en R para familiarizarse con una estrategia comercial y la experiencia de la codificación de un indicador técnico en R. Usted aprenderá términos técnicos asociados con una estrategia de negociación, trabajar con data. tables en R, y manipular los datos de entrada a Crear señales comerciales y columnas de ganancias y pérdidas. También aprenderá sobre la optimización de parámetros para poder maximizar los beneficios. Este curso es para todos aquellos que tienen un interés en el trading algorítmico y quieren empezar No se requiere conocimiento previo 1 Introducción a R for trading Familiarícese con el nuevo lenguaje fresco de los analistas financieros: R Este capítulo es para equiparle con el básico Habilidades de programación en R antes de proceder a la estrategia de escritura. Usted aprenderá muchas técnicas de una manera interactiva, requiriendo que usted escriba sus propias líneas de uno-dos de códigos en cada ejercicio. Este capítulo abarca la lectura de una tabla de datos, la creación de nuevas columnas en la tabla, el cálculo de devoluciones por diferentes métodos, funciones de bucle, funciones condicionales y el trazado del conjunto de datos. 2 Código una estrategia comercial básica En este capítulo, vamos a trabajar con un conjunto de datos de muestra, que tiene el precio de una acción y su mejor compra y el mejor precio de venta en el mercado en cualquier momento t. Aprenderá a escribir una estrategia simple basada en los movimientos de precios de la acción. Aprenda a generar señales comerciales como decidir sobre la cantidad de negociación y el precio de negociación para realizar pedidos. Por último, aprender a analizar su estrategia basada en los beneficios acumulados y la pérdida. Utilice R como una herramienta estadística para escribir su primer código de programación completamente funcional que realiza estas tareas automáticamente y le proporciona la salida final. 3 Crear un indicador técnico Aplicar el conocimiento de los capítulos anteriores para escribir una estrategia de negociación más sofisticada basada en las cifras puntuales. Crear un indicador técnico en su estrategia para mejorar su rendimiento. Usted aprenderá a mejorar los retornos de su estrategia cambiando los parámetros de entrada. Por lo tanto, dar su primer paso hacia la optimización de una estrategia comercial. Después de este capítulo, usted apreciaría las complejidades involucradas en la creación de estrategias de negociación cuantitativa y estaría equipado con el conocimiento y las habilidades necesarias para escribir sus propias estrategias comerciales en RQuantitative Trading con R: Entender las herramientas matemáticas y computacionales desde una perspectiva de Quantrsquos. Un experto en medicina, Harry ofrece un tratado sobre cómo desarrollar una estrategia de negociación cuantitativa robusta usando R. Este es el primer libro escrito que ha cubierto la capacidad del software R para proporcionar la infraestructura para un sistema de comercio algorítmico. Harry ha escrito un clásico instantáneo que el profesional y el novato encontrarán intrínsecamente útil. Hay una cantidad excesiva de código R que el lector puede desplegar al instante o manejar para desarrollar funciones y scripts más exóticos. Con este libro, no hay necesidad de costoso desarrollo de software o una licencia MATLAB. Descargue el software R y usted puede comenzar a construir estrategias rentables de inmediato. Harry ha generado toda una nueva generación de gestores de fondos de cobertura con este trabajo seminal. Ed Zarek, Operador de Opciones Cuantitativas, Grupo de Volatilidad de Chicago Este es un excelente texto para los aspirantes a comerciantes cuantitativos. Los conceptos matemáticos financieros y de computación se introducen y desarrollan simultáneamente. El texto guía a los lectores a través de un conjunto de ejercicios de programación de R que culminan en varias estrategias de comercio basadas en datos. Steven Todd, Decano Asociado para la Facultad y la Investigación, Ex Presidente del Departamento de Finanzas, y Profesor Asociado de Finanzas, Escuela de Negocios Quinlan, Universidad de Loyola Chicago QuotQuantitative Trading con R traduce temas complicados En conceptos sencillos. Estoy utilizando como referencia y Belvedere ya ha incorporado algunos de los materiales en nuestras clases. Thomas Hutchinson, Socio Director, Belvedere Trading, LLC Descripción del Producto Financiación cuantitativa con R ofrece una estrategia ganadora para la elaboración de modelos de comercio expertos y elaborados Utilizando el lenguaje de programación de código abierto R, proporcionando a los lectores un enfoque paso a paso para comprender complejos problemas de finanzas cuantitativas y la construcción de código de computadora funcional. Sobre el autor Harry Georgakopoulos es un profesor de la finanzas cuantitativa en la universidad de Loyola y el comerciante cuantitativo en el comercio de XR, LLC. Él ha estado trabajando como un comerciante cuantitativo en Chicago, IL en el espacio de alta frecuencia desde 2007. Antes de eso, trabajó en Motorola y Andrew Corp. como ingeniero eléctrico, donde diseñó y probó transceptores de microondas para tecnologías móviles 3G, Así como en Milliman, donde se desempeñó como consultor financiero cuantitativo. Su área de especialización principal está en la investigación y desarrollo de sistemas de negociación automatizados de alta frecuencia para futuros y acciones. Recibió su doctorado en matemáticas financieras de la Universidad de Chicago. Acerca de este artículo